ریاضیات در خدمت کاهش ریسک فعالیت های مالی، از پتانسیل ها آن طور که باید استفاده نمی گردد

رئیس لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم با بیان این که از لحاظ منابع انسانی در حوزه ریاضیات اقتصادی وضع بسیار خوبی داریم، گفت: در حال حاضر دانشجویان و پژوهشگران بسیار بااستعدادی داریم که به نظر من از پتانسیل هایشان آن طور که باید و شاید استفاده نمی گردد.

ریاضیات در خدمت کاهش ریسک فعالیت های مالی، از پتانسیل ها آن طور که باید استفاده نمی گردد

به گزارش خبرنگاران، نمی توان از کاربرد ریاضیات در علوم مختلف سخن گفت و تأثیر ریاضیات در دنیا اقتصاد را نادیده گرفت. اقتصاددانان در سیاست گذاری ها، رفع مسائل و مسائل اقتصادی جوامع با مسائلی روبه رو می شوند که برای حل آن ها باید از ریاضیات یاری گرفت؛ بنابراین ایجاد رشته ای به نام ریاضیات اقتصادی و ورود ریاضیدانان به این حوزه فرصت مناسبی است که دانشجویان و دانش آموختگان این رشته دانش خود را به کاربرد نزدیک تر نمایند.

دکتر حمیدرضا آرین در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به این که همیشه مسائلی در حوزه علوم اقتصادی و اقتصادی وجود داشته که برای حل آن ها احتیاج به ابزارهای گوناگون بوده است، اظهار کرد: در سه چهار دهه گذشته کل اقتصاد دنیای و ابزارهای ریاضی و آماری که ما به همراه داریم، از دو جهت تکامل یافتند و ابزارهای آماری که قبل تر در علم ژنتیک، پزشکی، فیزیک و مهندسی استفاده می شده، در علوم اقتصادی و اقتصاد کاربرد پیدا نموده است؛ مسأله ای که وجود دارد این است که افرادی که رشته اقتصاد را می خوانند، معمولاً به راحتی نمی توانند مسائل ریاضی را حل نمایند؛ ولی دانشجویانی که از علوم کامپیوتر، ریاضیات، فیزیک یا مهندسی وارد حوزه اقتصاد یا علوم اقتصادی می شوند، توانایی این را دارند که یک سری از مسائل اقتصاد و علوم اقتصادی را حل نمایند که خود دانش آموختگان اقتصاد و علوم اقتصادی قادر به حل آن ها نیستند.

وی در ادامه، ایجاد شاخه هایی بین رشته های علوم اقتصادی و ریاضیات را نتیجه وجود مسائلی دانست که دانش آموختگان اقتصاد و علوم اقتصادی قادر به حل آن ها نبودند و اضافه نمود: رشته هایی که حاصل ازدواج علوم اقتصادی با ریاضیات یا علوم اقتصادی با مهندسی بوده را ریاضیات اقتصادی یا مهندسی اقتصادی می گویند. حتی رشته ای به نام اکونوفیزیک هم وجود دارد که ترکیب روش های مکانیک آماری برای توصیف پدیده هایی است که در بازار می بینیم.

آرین ادامه داد: ریاضیات اقتصادی در ابتدای قرن 20 ابداع شد و بعد از آن پیشرفت های علم ریاضی باعث شد حرکت براونی توسط نوربرت وینر مدل سازی ریاضی گردد. البته قبل از آن هم آلبرت انیشتین به این مبحث به صورت فیزیکی در مقاله خود اشاره نموده بود. به هر حال بعد از این پیشرفت ها در حوزه ریاضیات این پیشرفت ها به بازارهای اقتصادی سرایت پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از جوایز نوبل اقتصاد به افرادی تعلق گرفته که پیش زمینه ریاضی داشتند.

استاد دانشگاه خاتم درباره کاربرد مدل سازی ریاضی در مسائل اقتصادی، گفت: یکی از کاربردهای مدل سازی ریاضی در اقتصاد قیمت گذاری مشتقات اقتصادی است. ما در مبحث اقتصادی یک سری مشتقات داریم که این ها سهام یا اوراق مشارکت نیستند، بلکه درواقع اوراقی هستند که روی اوراق اصلی شکل می گیرند. قیمت گذاری این مشتقات کار ساده ای نیست و بسیار هم احتیاجمندیم که در کشور این ها را به صورت دقیق قیمت گذاری کنیم. معمولاً وقتی شخصی انتظار دارد در آینده یک ریسکی را متقبل گردد، در صورت داشتن احتیاج اقتصادی می تواند به سمت مشتقات اقتصادی بیاید و با وارد شدن به این قراردادها ریسکی که دارد را پوشش دهد؛ یعنی بحث پوشش ریسک مطرح است. ریاضیات برای پوشش ریسک دو ابزار جلوی پای ریاضیدانان اقتصادی گذاشته است که از این ابزارها استفاده نمایند و قیمت مشتقات اقتصادی را تخمین بزنند. یکی از این روش ها معادلات با مشتقات جزئی است و دیگری بررسی تصادفی یا قیمت گذاری ریسک خنثی است. این یک نمونه از کاربردهای ریاضیات برای قیمت گذاری مشتقات اقتصادی است.

رئیس لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم یکی دیگر از کاربردهای ریاضیات اقتصادی در علوم اقتصادی را مرتبط با یادگیری ماشینی دانست و اضافه نمود: فرض کنید شما می خواهید وضعیت الگوی خاصی را در بازار پیش بینی کنید؛ مثلاً در بازار از یک طیف بسیار وسیع سهام می خواهید نتیجه گیری کنید که کدام سهام حرکات مشابه ای دارند و کدام سهام حرکت غیرمشابه ای دارند. این پیش بینی در واقع توپولوژی داده کاوی است که درواقع یکی از شاخه هایی است که جدیداً شروع شده و پژوهشگران روی آن کار می نمایند. یادگیری ماشینی شبکه های عصبی این پیش بینی ها، روش های جدیدی است که از ابزار آمار ریاضی و احتمال در آن ها استفاده می گردد تا مساله هایی با داده های حجیم را مورد کنکاش قرار دهند.

صندلی شغلی فارغ التحصیلان ریاضیات اقتصادی

آرین با بیان اینکه مکان های مختلفی برای اشتغال فارغ التحصیلان ریاضیات اقتصادی وجود دارد، گفت: قطعاً بانک ها یکی از مقاصد اصلی فارغ التحصیلان ریاضیات اقتصادی است؛ به جز بانک ها کارگزاری ها که مراکز ارائه خدمات به افراد مشغول در بازار سرمایه اند، یکی دیگر از مقاصد دانش آموختگان ریاضیات اقتصادی است. علاوه بر آن ها شرکت های نوبنیان فین تک هم وجود دارد. واژه فین تک از دو واژه فایننس و تکنولوژی گرفته شده. در این شرکت های نوبنیان قراردادهای هوشمند تنظیم می گردد که برای تنظیم این قراردادها به ریاضیدانان و مهندسان اقتصادی احتیاج است. مثال خوبی از این قراردادهای هوشمند چیزی است که در نرم افزارهایی است که به کاربر اجازه پرداخت می دهند، وجود دارد. مثلاً وقتی شما از نرم افزارهای حمل ونقل شهری استفاده می کنید، برنامه فقط زمانی به کاربر اجازه پرداخت می دهد که جی پی اس راننده، رسیدن به مقصد را نشان دهد و جهت طی شده باشد.

وی فعالیت در صندوق های سرمایه گذاری را یکی دیگر از فرصت های شغلی پیش روی دانش آموختگان ریاضیات اقتصادی معرفی کرد و اضافه نمود: در صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سبد سرمایه گذاری صورت می گیرد و هرقدر که سبد سرمایه گذاری بزرگ تر باشد، مدیریت آن سخت تر خواهد بود. حوزه پنجمی که فارغ التحصیلان ریاضی می توانند در آن به فعالیت مشغول شوند، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک در بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های فین تک، شرکت های سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری کاربرد دارد و هرقدر هم که جلوتر برویم، مدیریت ریسک و مدیریت صنعت بیشتر با هم همراه می شوند.

استاد دانشگاه خاتم با بیان این که یکی از فواید علم در بازارهای دنیای همکاری ریاضیدانان اقتصادی با اقتصاددانان برای سیاست گذاری هاست، اظهار کرد: ما به تازگی در دانشگاه خاتم لابراتوار ریسک را راه اندازی کردیم که این لابراتوار به صورت یک پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه عمل می نماید. قطعاً این فعالیت هایی که در ریاضیات اقتصادی انجام می دهیم، باید یک زمانی فایده خود را در بازارهای اقتصادی و سیستم اقتصادی ما نشان دهد. فرض کنید در حوزه ای از پزشکی کار کنید که هیچ کس از آن سودی نبرد، خب این فایده ای ندارد. حالا نکته ای که خیلی جالب است، این است که در کشورهای توسعه یافته هم به کرات دیده می گردد که در دانشگاه ها افراد فعالیت های تحقیقاتی می نمایند که در عمل هیچ فایده ای ندارد؛ این چیزی نیست که فقط مختص کشور ما باشد، این مشکل در همه کشورها و حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد و فرد صرفاً برای چاپ مقاله این تحقیقات را انجام می دهد. ولی خوشبختانه ایران از نظر نیروی انسانی که آن را از سایر کشورها در منطقه متمایز می نماید، شرایط خوبی دارد و امیدواریم که در آینده از این پتانسیل ها در کشور بیشتر استفاده گردد و فارغ التحصیلان ریاضی اقتصادی از دانشگاه های مختلف بتوانند در بازارهای سرمایه، بورس، بانک و بیمه نقش پررنگ تری داشته باشند.

آرین در پاسخ به سوالی درباره میزان علمی بودن روندهای اقتصادی در بانک ها، بیمه و بورس و درنتیجه کاربرد عملی ریاضیات اقتصادی در حوزه های اشاره شده، گفت: علمی بودن نسبی است. سه حوزه بانک، بورس و بیمه در حال حاضر به نسبت قابل توجهی در حال استفاده از مدل های کلاسیک هستند. یکی از ویژگی های خوبی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، این است که بسیاری از این مدل های کلاسیک هم ترجمه شده اند و هم استادان تالیفاتی در این حوزه داشته اند و منابع مطالعاتی را در اختیار جامعه بازاری و بانکی قرار داده اند؛ اما قطعاً فضا برای پیشرفت های بیشتر چه در حوزه بازرسی ای که باید در مدیریت ریسک در بانک ها صورت بگیرد و هم چنین فعالیت هایی که باید در حوزه بازار سرمایه انجام گردد تا سرمایه بیشتری وارد خود بورس گردد، وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه هایی که دوستان دارند، این است که بورس آن طور که باید و شاید نقدینگی جذب ننموده است، در واقع اگر بخواهیم نقدینگی سرگردان که به اقتصاد کشور لطمه وارد می نماید، نداشته باشیم باید کوشش کنیم این نقدینگی جذب بورس گردد. به نظر من تا این جایی که تا الان پیش رفتیم، سازمان ها به نسبت خوبی، استفاده از روش های علمی برای بازارگردانی را شروع نموده اند و من خیلی امیدوار هستم که در دهه آینده بتوانیم بهتر و بهتر اقتصادمان را با روش های علمی جلو ببریم.

آرین درخصوص فعالیت های صورت گرفته در لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم، گفت: این لابراتوار با حمایت مستقیم دکتر مجید قاسمی، رئیس دانشگاه خاتم شروع به کار نموده و در حال حاضر تعدادی از پژوهشگران داخل کشور در آن مشغول به کارند و همچنین ما از همکاری استادان دانشگاه های خارج از کشور هم برخورداریم. حدوداً 50 درصد پروژه هایی که داریم، پژوهشی است و 50 درصد دیگر پروژه ها صنعتی است؛ یعنی ما در واقع با دادن پروپوزال به بورس، شرکت های بانکی و بیمه از آن ها پروژه می گیریم. قسمت دوم کار به پژوهش مربوط است که بیشتر فعالیتی آکادمیک است؛ البته این را هم باید اعتراف کرد که خیلی از این پروژه های پژوهشی به هیچ عنوان در صنعت کاربردی ندارند و ما هم نمی خواهیم خودمان را گول بزنیم. به هر حال فعالیت های پژوهشی هم قسمتی از کار است. وقتی ادیسون توانست در آزمایش خود برای یکی از اختراعاتش پیروز گردد، می گفت من هزار بار سعی کردم و نشد؛ اما هر هزار بار برای خود ارزشمند بوده است. بعضی از پروژه هایی که داریم، خیلی عملی تر است و بعضی حالت تئوری دارد. در ضمنً باید یادی از انجمن فین اکت کنم. گفتنی است که دکتر آسا از دانشگاه لیورپول، دکتر پویانفر از دانشگاه خاتم، دکتر باستانی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دکتر کاظمی از دانشگاه خوارزمی در این لابراتوار حضور دارند.

به گفته رئیس لابراتوار ریسک دانشگاه خاتم، غالباً شرکت های خصوصی پروژه های خود را برای تحلیل در اختیار این لابراتوار قرار می دهند.

این استاد دانشگاه درباره استقبال دانشجویان از رشته ریاضیات اقتصادی گفت: تا جایی که من متوجه شدم، استقبال از این رشته زیاد است و ما از لحاظ نیروی انسانی واقعاً کم نداریم. برای همین بچه ها خیلی استقبال می نمایند؛ اما این را در نظر بگیرید که بچه ها ممکن است توانایی خیلی بالایی داشته باشند، اما در نهایت می خواهند ببینند چقدر آورده برای خود و خانواده هایشان دارد. مهم ترین دغدغه افرادی که در حوزه ریاضیات اقتصادی مشغول فعالیت هستند، این است که چندان آورده اقتصادی برایشان ندارد. اگر یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس متخصص در حوزه بورس، بیمه و بانک بخواهند، به هیچ عنوان نمی توانند متخصصان را از میان مردم کشور خود بیابند، بلکه باید منبع انسانی را از اروپای غربی، آمریکا، ژاپن، هند و کشورهای دیگر وارد نمایند. ولی خوشبختانه ما در این زمینه کمبود نداریم و هرچقدر هم جلوتر می رویم، بخش مدیریتی در شرکت های سرمایه گذاری در بانک ها بیشتر راغب می شوند که فعالیت های تحلیلی خود را به پژوهشگران ریاضیات اقتصادی بسپارند. چون این ها قطعاً می دانند که اگر بخواهند مدیریت ریسک یا مدیریت سبد نمایند، به افرادی احتیاج دارند که نه تنها در حوزه تحلیل قوی هستند و می توانند برنامه های پیچیده کامپیوتری را بنویسند، بلکه اگر این شرکتها اشتباهی هم داشته باشند بتوانند ایراد آن ها را رفع نمایند. خدا رو شکر در این زمینه ما در حال پیشرفت هستیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ریاضیات در خدمت کاهش ریسک فعالیت های مالی، از پتانسیل ها آن طور که باید استفاده نمی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ریاضیات در خدمت کاهش ریسک فعالیت های مالی، از پتانسیل ها آن طور که باید استفاده نمی گردد"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید